巷のマルチタイムフレーム分析で環境認識したつもりになってないか
今回はマルチタイムフレーム分析の一つであるトリプルスクリーンを意識した実践トレードの振り返りです。
マルチタイムフレーム分析について学ぶ際によくあるのがエリオット波動的な説明。
これ皆んな分かってやれてる？
この疑問が生まれました。
エリオット波動を学んだ方は分かると思いますが、波の構造、波をカウントするためのガイドライン、副次波の規則や推進波の延長、フェイラー、つなぎのX波など非常に規律が多く、初心者には難解と言われる理由が存在します。
熟練のエリオティシャンさえも間違えるほどの奥深いもの。それがエリオット波動です。
そのため、もっと簡便かつ実践に取り組みやすいものを知る必要があると感じました。
そんな経緯から今回マルチタイムフレーム分析の一つとしてトリプルスクリーンについて実践検証しました。
トリプルスクリーンとは、アレクサンダー・エルダー博士がトレーダーのバイブルとも言われている投資苑で紹介していた手法で、マルチタイムフレーム分析として今回使いました。具体的には
- 上位足で方向を決める
- 中位足で調整を探す
- 下位足でエントリーする
という時間軸の役割分担を明確にした手法です。
結論、今回のトレードでは方向判断は正しかったものの、押し目の「完成」を待てなかったことが課題となりました。
エントリー
ドル円
エントリーポイント
5分足で押し目買いと判断しロングエントリー。詳細は環境認識に後述。
5分足ではMACDの弱気のダイバージェンス
が発生しており、上昇モメンタムは減速していました。
損切りポイント
本来は直近高値の上に設定しますが、今回は斥候トレードのため損切りを設置せず保有。
※実践検証かつ資金に余裕を持たせているため損切りは設置していませんが、原則は損切りを設定しています。
実践
環境認識
- 4時間足：上昇トレンド
- 1時間足：押し目から再上昇の流れ
- 市場テーマ：リスクオフ
方向性は買い優勢と判断。
4時間足は基準線の押し目買いで赤三兵が伺える強いモメンタム。
1時間足はEMA12でサポートされ、均衡表の好転から遅行線好転、雲抜け期待。
15分足も遅行線が雲抜けの強い三役好転。
5分足のみ下落開始。
ダイバージェンスが出てモメンタムが弱くなってきたのも確認できた。
判断
5分足で一時的な下落が入り、
押し目と判断してロング。
しかし実際は「押し目形成の途中」だった可能性が高い。
エントリー時の迷い
ダイバージェンスが見えていたため、
本当にここで買って良いのかという抵抗感があった。
この違和感は、
「押し目完成前」に入っているサインだった。
押し目完成チェックリスト
押し目とは「価格が下がった場所」ではなく、
売りが失敗したことが確認できた地点である。
① 上位足が明確に上昇している
- 高値・安値切り上げ構造
- 移動平均線が上向き
- トレンド継続の地合い
② 下位足で2レッグ下落している
- 1回目の下落
- 戻り
- 2回目の下落
一目均衡表で言う基本三波動。
※重要なのは「2回目の下落の勢いが弱いこと」
③ モメンタム減速確認
- MACDヒストグラム縮小
- ダイバージェンス発生
- RSIの反発兆候
④ 市場参加者の平均単価帯で反応している
ネックライン、転換初動の安値、大陽線の始点などは「市場参加者の平均単価帯」になりやすい。
ここはポジションのコストが集中しているため、割らせたくない買いが入りやすい。
遅行線が過去ローソクに接触する場所も、
このコスト帯と重なるケースが多い。
現在シリーズ化している一目均衡表の準備構成〜完成構成の準備構成部分に相当するし、これを検証する上でまた新たな視点となった。
⑤ 直近高値ブレイク
ここで初めて「押し目完成」と判断する。
結果
エントリー後、一時60〜70pips下落。
その後、翌日に再上昇し31pips利確。
上位足の方向通りトレンド進行。
トリプルスクリーン分析自体は有効と確認。
反省
- 押し目の完成を待てていない
- ダイバージェンスを転換と誤認しかけた
- 損切り未設置
特に重要なのは、
「下位足の売りは短期と割り切る」視点。
気づき
マルチタイムフレーム分析を語る上でトリプルスクリーン分析は知っておいた方がいい。
またダイバージェンスは転換サインではなく、モメンタム減少の調整開始のサインであることが多い。
- ダイバージェンス → 短期売り
- 売り失速確認 → 本命ロング
押し目とは、価格の下落ではなく、
売りが失敗した地点と言うことをよく理解する。
これが出来ていればダイバージェンスの下落を押し目までの調整として利益を狙い、押し目からの買いで大きく利益を得ることもできた相場だっ
今後は平均単価帯（市場参加者のコスト）を意識し、押し目の再現性を高めていく。
また別の機会ではmacdを使わないより慎重なランス・ベッグスのマルチタイムフレーム分析についても紹介したいと思います。
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